Как вы справляетесь с волатильностью рынка, чтобы это приносило вам пользу?

Автор amigo, Июнь 08, 2022, 08:51

« назад - далее »

amigo

В какой бы рынок вы ни хотели инвестировать, вы обязательно найдете волатильность. Волатильность является фундаментальным элементом финансовых рынков. Самая распространенная ошибка, которую совершают новые инвесторы, — это уверенность в том, что волатильность будет приходить и уходить.

Колебания цен все еще существуют. Единственная разница, определяющая успех ваших инвестиций, — это интенсивность волатильности. Давайте проясним, как использовать силу колебаний цен в своих интересах.

Что такое волатильность?

Короче говоря, волатильность — это мера, определяющая уровень изменения цены базового актива в результате набора доходов. Волатильность используется для оценки волатильности рынка и понимания того, подвержены ли активы риску. Он рассчитывается по стандартному отклонению.

Как мы уже говорили, существуют разные степени волатильности. Он может быть высоким, средним или низким. Чем выше волатильность, тем выше риск ценной бумаги.

Волатильность используется для оценки волатильности рынка и понимания того, подвержены ли активы риску.

Примеры рынков и активов с некоторой степенью волатильности хорошо известны. Например, рынок нефти считается очень нестабильным. Рынок серебра известен своей низкой волатильностью.

В целом фондовый рынок подвержен высокой волатильности. В то же время степень волатильности может отличаться от той акции, которой вы торгуете. Волатильность акций Microsoft находится на среднем уровне, потому что Microsoft является компанией с голубыми фишками или компанией с голубыми фишками. С другой стороны, акции новых компаний, малоизвестных на рынке, будут очень волатильными.

Важно понимать, что одни и те же активы обычно считаются рискованными (на них влияет высокая волатильность). Однако его волатильность будет зависеть от рассматриваемого вами периода.

Каковы его типы?

Хотя существует общий термин для волатильности цен, важно понимать различия между ее различными типами.

Историческая волатильность

Этот тип волатильности также называется ретроспективным. Для расчета исторической волатильности необходимо определить стандартное отклонение актива и его среднюю цену за заданный период. Вы можете использовать сегодняшнюю цену и цену закрытия одновременно. Среднее время расчета в течение дня варьируется от 10 до 180 дней.

Исторические волатильности являются ретроспективными. Например, если цена акции имеет среднюю волатильность 20% за последние 100 дней и среднюю волатильность 30% за последние 10 дней, это означает, что волатильность увеличилась. Когда историческая волатильность увеличивается, волатильность активов с большей вероятностью отклоняется от нормы. Так что это то, что повлияет на рынок, что уже произошло или вот-вот произойдет. В то же время, если историческая волатильность снизится, рынок вернется в нормальное состояние.

Подразумеваемая волатильность

В отличие от исторической волатильности, подразумеваемая волатильность ориентирована на будущее. Этот тип волатильности в основном используется в торговле опционами. Для расчета подразумеваемой волатильности невозможно использовать исторические данные. Необходимо оценить рыночный потенциал варианта.

С этой целью трейдеры оценивают спрос и предложение. Видя большие спреды, трейдеры могут предвидеть изменения цен на активы (в основном акции), которые они рассматривают. Дополнительные параметры действуют как барометр. Цены растут, когда существует большой разрыв между спросом и предложением, и падают, когда значение близко к равновесию.

Подразумеваемая волатильность не может предсказать направление цен на ценные бумаги, но может предсказать будущую волатильность.

Волатильность в течение дня

В дополнение к двум основным типам волатильности существует третий тип: внутридневная волатильность. Название ясно указывает на суть этой волатильности.

Дневная волатильность показывает колебания цен открытия и закрытия актива в течение дня.

Для расчета волатильности необходимо измерить диапазон предыдущего торгового дня. Диапазон измеряется разницей между самой высокой и самой низкой ценой. Затем трейдер решает, какой процент ему подходит для входа в актив. В большинстве случаев они используют 70%. Более высокий процент считается менее рискованным для выхода на рынок.

Чтобы было проще, давайте рассмотрим пример. Предположим, что торговая цена наших активов накануне находилась в диапазоне от 6,5 до 7,50 долларов США. Диапазон составляет 1 доллар или 100 центов. Если вы хотите войти в эту позицию по цене 70%, подождите, пока цена не станет на 70 центов выше цены открытия (позиция на покупку) или на 70 центов ниже цены (позиция на продажу).

Добро пожаловать на наш уютный форум, обсуждаем форекс брокеров, делаем на них обзоры и ждем ваши отзывы